[{"data":1,"prerenderedAt":139},["ShallowReactive",2],{"\u002F2014-07-05-%E6%B5%B7%E9%BE%9F%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E5%8F%8Amt4%E5%AE%9E%E7%8E%B0":3},{"id":4,"title":5,"body":6,"date":117,"description":12,"extension":118,"meta":119,"navigation":122,"path":134,"seo":135,"stem":136,"tags":137,"__hash__":138},"blogs\u002F_legacy\u002F2014\u002F2014-07-05-%e6%b5%b7%e9%be%9f%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95%e5%8f%8amt4%e5%ae%9e%e7%8e%b0.md","海龟交易法及MT4实现",{"type":7,"value":8,"toc":112},"minimark",[9,13,16,19,40,43,46,64,67,70,77,82,85,91,94,97,100],[10,11,12],"p",{},"海龟交易法的大名，相信听说过趋势交易的都有所耳闻。这样一个公开的交易系统的盈利水平一定不好，甚至可能会亏损，我一直抱有这样的看法。",[10,14,15],{},"完整的海龟交易法可以在原海龟所发行的《原版海龟交易法则》中找到。这本书中对海龟交易法则和交易系统的构成讲解的很详细，有兴趣的童鞋可以到文章末尾下载看看。",[10,17,18],{},"趋势交易简单的说就是在趋势信号出现时入场，如果出错就认赔，在不断的试错中最终能够获得成功。也就是所谓的95%的收益来自5%的正确交易。海龟交易法则（系统二）的大体构成总结如下：",[20,21,22,25,28,31,34,37],"blockquote",{},[10,23,24],{},"仓位：利用ATR来标识波动性，记为N，计算出头寸单位（Units）。",[10,26,27],{},"单位=帐户的1%\u002F(N×每点价值量)",[10,29,30],{},"然后根据市场的不同来决定最大交易几个单位。",[10,32,33],{},"入场：价格突破55日高\\低点入场，并在每0.5N的距离上加仓，直到达到事先规定的最大仓位为止。",[10,35,36],{},"出场：价格回调超过20日低\\高点",[10,38,39],{},"止损：新开仓止损在离现价2N处，每次加仓所有原有订单的止损上拉0.5N",[10,41,42],{},"其他的一些细节部分，例如双重止损策略和系统一可以参考文档中的描述。相信还是海龟更能描述好这个系统。说实话，系统一的部分没有怎么看明白。书中说系统一运用55日突破做第二次加仓，那么后面提到的0.5N的等距加仓策略究竟要不要使用呢？如果要的话，在何时使用呢？故而决定采用描述较为明确的系统二。",[10,44,45],{},"整理出上面的规则之后，就开始着手mt4脚本的编写了。代码的实现和文档中的描述有些出入，具体包括以下：",[20,47,48],{},[49,50,51,55,58,61],"ol",{},[52,53,54],"li",{},"书中说N的统计是每周进行的，而代码实现是每时每刻都进行统计变更的。",[52,56,57],{},"N在突破单成交后是否改变书中没有明示，为了保证和书中例子的一致性，突破之后N将保持不变。",[52,59,60],{},"由于MT4代码运行的不连续性，使用实际账户的金额进行仓位控制。",[52,62,63],{},"代码中虽然实现了从订单中恢复出N的功能，但是长线挂EA最好不要在不稳定的环境中进行。",[10,65,66],{},"具体的代码可以在文末下载，为了避免无端的篇幅占用，就不贴出来了。",[10,68,69],{},"对过去的数据进行复盘测试，会发现这个系统确实盈利能力很强。这种盈利能力，估计也是为啥海龟们在金融市场中屹立不倒的原因所在。不多说直接上图，这是欧元从1970年到现在的测试结果：",[10,71,72],{},[73,74],"img",{"alt":75,"src":76},"image","\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2014\u002F07\u002Fimage_thumb1.png",[10,78,79],{},[73,80],{"alt":75,"src":81,"title":75},"\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2014\u002F07\u002Fimage_thumb2.png",[10,83,84],{},"40年资金增长2万多倍，正好是年复利30%左右，这就是复利原子弹的威力。不过欧元似乎没有那么长时间的历史，不知道前面那些年的数据是德国马克还是平台现编的，因此这个结果只有观赏作用。于是后来又用英镑最近10年的数据进行测试：",[10,86,87],{},[73,88],{"alt":89,"src":90},"gbp","\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2014\u002F07\u002Fgbp.png",[10,92,93],{},"最后的一段时间刚好在回撤中结束了，颇为遗憾。不过其收益率还是很可观的。",[10,95,96],{},"总体而言，单纯的海龟交易法并不适合散户使用。大规模和长时间的资金回撤并不符合传统的投资要求。而海龟们在使用此方法时，是采用多个市场之间分散投资的方法的，具体操作文档中有说明。由于海龟交易法对资金消耗很大，故而普通的投资者是不可能这么做的。",[10,98,99],{},"无论如何，这个经典的趋势交易法，还是能给我们很多启发的。",[20,101,102],{},[10,103,104,105,111],{},"文档和代码的下载地址： 链接: ",[106,107,108],"a",{"href":108,"rel":109},"http:\u002F\u002Fpan.baidu.com\u002Fs\u002F1qW2mBDU",[110],"nofollow"," 密码: eu5e",{"title":113,"searchDepth":114,"depth":115,"links":116},"",2,3,[],"2014-07-05","md",{"layout":120,"status":121,"published":122,"author":123,"author_login":124,"author_email":125,"author_url":126,"wordpress_id":127,"wordpress_url":128,"date_gmt":129,"excerpt":130},"post","publish",true,{"display_name":124,"login":124,"email":125,"url":126},"chaoshikari","chaoshikari@gmail.com","\u002F",891,"\u002F\u002F?p=891","2014-07-05 14:16:32 +0000",{"type":7,"value":131},[132],[10,133,12],{},"\u002F2014-07-05-海龟交易法及mt4实现",{"title":5,"description":12},"_legacy\u002F2014\u002F2014-07-05-%e6%b5%b7%e9%be%9f%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95%e5%8f%8amt4%e5%ae%9e%e7%8e%b0",[],"RB1sWLalpUAl6RffIXkzM8SzkuqO2FgdYAbVyoeimos",1788763183779]